天堂之歌

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FRM问答

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请问老师,操作百题第87题的选项d在讲义里没有找到同样的表述,这是CVA?

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FF模型里不是有一项是市场组合超额收益么,市场组合是均值方差有效组合吧,A为什么不对呢

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不是说违约概率的方差是pd*(1-pd)吗 这里用0.01*0.99和0.05平方不相等

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请问老师multifactor model和APT model怎么区分

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老师能不能再解释一下对数正态分布,长啥样?跟lnX.以及指数函数是什么关系?

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请问信息比率的分母到底是方差还是标准差啊,不应该是tracking error volatility么,应该是方差,这里为什么开根号

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41题,b选项,为什么gamma在near the money或者邻近到期时很大呢?(图片上不是只有atm最大值吗?)

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请问老师,操作百题第95题选项b提到的total capital ratio分子分母构成是什么?

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可以解释一下ABC的意思吗

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为什么USD是本币呢?最后问题问的是delta on Euro,这样算的是外币的delta吗?如果是算外币的 delta为什么收益率调整的时候还是用本币减外币,这样算出来不是USD的delta吗?

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