这个是考查什么，用的是APT模型的公式吗？那alpha和残差项为什么也在里面

请解释一下A、C选项，谢谢！此外，为什么这道题没有视频？

为什么能够降低市场风险呢？首先这个题目中好像没有明确说明这就是CDS之类的产品，不一定是为了债券违约而购买的保险，其次就算是CDS，那也得是债券违约了之后的赔付，而不是债券价格下降就给赔付，如果价格一直下降但人家也没有违约的话，这个保险不就起不到作用了吗？那怎么会降低市场风险呢？

A选项，CCB不是应该是在normal time的时候提供嘛，用于在stress time缓冲资本

老师好，请问这道题题干中给了dw的realized值，就可以优先直接用而不需要自行计算按照公式√dt是吗，谢谢

老师好，请问这个d的match the term structure如何理解呢？以及选项b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正确的吗，谢谢。

如果是IRB法计算信用风险，这里是否会考虑diversification。无论是foundation还是advanced，PD都是由银行自己提供，而计算WCL时，相关系数是会有作用的。

老师您好 请问伯努利分布中求概率 阶乘和自然常数e怎么拿计算器按

请问，FRTB中要求，计算VAR必须用10天的数据，计算ES分5种不同的horizon吗？

没理解1.5bps变化怎么来的。