天堂之歌

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老师好,请问如果是完整公式的表达,现在题目里面的rising interest rate只会影响∆interest rate吗?会影响ISA吗?谢谢

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不太懂,C选项说T1+T2不变?basel II 中要求是capital ratio≥8%,basel III 中,T1+T2至少还要加一个CCB buffer,所以至少10.5%呀,我看老师回答别的同学说,buffer是针对商业银行,那通用的T1 T2要求是针对所有金融机构,是这个意思吗?这里也是泛指金融机构,所以不用考虑buffer

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老师 没有搞懂为什么它们没有关系

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请问老师,可以列一下low risk anomaly的原因及相关知识点吗,谢谢

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老师好,所以幸存者偏差到底会不会使σ↓呢?谢谢

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will be delata 中性,答案A也是will be,但是卖期权是now 的事,按照时态先后顺序,怎么就不能理解因为Δ中性,所以引入了标的资产等等,所以导致了其他结果。

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持有一个期权是买入gamma 还是卖出 还有那个delta如何用股票对冲 可以详细讲一下这几个知识点吗 有点混淆

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老师,百题里信用有一道类似的题,当时的解析说的是,如果单说CVA或者DVA,那就都是增加的,因为CS都变大了。这道题同样CS也都增加,而且问的也是CVA,为什么这里就要当BCVA看呢。

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他这里的average duration是dollar duration吧 所以要转化成修正久期/(1+i)?

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麻烦解释一下为何选D

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