李同学2023-05-14 22:06:36
李同学持有一个期权是买入gamma 还是卖出 还有那个delta如何用股票对冲 可以详细讲一下这几个知识点吗 有点混淆
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Lucia2023-05-15 09:39:51
Lucia同学你好，持有一个期权是买入gamma ，如果delta=100,那么我们要对冲至中性，那么就需要卖出100份的股票。
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比如这个题目 因为gamma为负六百 ，然后我long一个期权 所以gamma可以调整为中性，买一个期权和卖一个期权怎么判断呢，不是说不管call还是put gamma都为正吗 如果是long call一个期权的话，detla就是正的，我就short一个股票去对冲，所以a是对的。但是如果我short call 一个期权的话，delta就是负的 那我就call一个股票对冲所以d也是对的。为啥。还有一个就是call就是buy吗 short就是put吗
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同学你好，gamm=-600,那么我们需要引入gamma=600，来对冲至0，引入正的gamma就是long，只要是long，不管是call还是put，gamma都是正的，你在这句话上理解错了。
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