对于选项A的解释为“A在定价过程中并没有要求使用在映射过程中使用的相同的风险因子，比如久期映射中的风险因子是久期，但是在定价过程中并不需要久期。”在这套试题的20题中，老师解释了VaR mapping就是用相同的risk factor，且是从复杂到简单。与本题的解释不符，请再解释一下，谢谢！

你好，BBB- 是投资级还是投机级？

这个题可以用折扣因子来算吗

制造公司违约概率上升，导致银行的资产质量下降，进而导致评级下降，这样不对吗？而且银行也不是贷款给这一家公司，怎么就面临破产风险了？

这里第二行10天99%VaR，对于计算没啥影响吧？之前题目没有出现过相关描述

为什么 non-rapid recovery、Insurance premiums不是Loss的一部分？尤其是recovery，这应该是损失收回的规模。

A是因为不现实才不选的吗？

老师，问个特别基础的，就利率敏感形资产（ISA）是利率上升，价值上升么？之前一直是默认像债券那样，市场利率上升，债券价格下降。我翻不过来了T.T

前面讲题说标的是股票的时候是皱眉，请问标的是股票的时候是波动率假笑还是皱眉

老师，这里说流动性溢价是价格低，预期收益高，称之为有流动性风险，所以有流动性溢价