天堂之歌

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FRM问答

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期权上payoff的横轴坐标是什么?以、跟题目保持一样的汇率(1欧元/美元,欧元=货物)吗?

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这个题我们是站在到期T时刻来讨论买卖还是在0时刻讨论买卖,T时刻看持有价值?再有,为什么讨论远期的价值都是期初-K,而持有资产不需要T的价格-0时刻买入的价格呢?

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D选项的意思是不是指:提供抵押物的一方,通常更倾向于抵押物权属不变更,这个样抵押物孳息是归属于抵押人的;抵押物接收人更倾向于抵押物权属变更。

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完全不懂,美式期权行权了不就可以获得分红了么!那应该价值高呀

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这题如果表述为credit exposure 而不是credit loss,是一样的吗

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C选项,;老师说专制的一旦权力更变风险很大。但期间基本没有什么风险。所以C到底是在考虑长期限还是考虑短期限

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第三句关于滤波历史模拟法,题干的意思是,滤波历史模拟法是将 复杂的参数 和 动态的波动率预估技术 结合起来的一种方法,没有像讲解中所说,将滤波法归于一种参数法的意思,非要这么考加个method吧

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RWR不是还要考虑CVA吗?hedging 和speculation的CVA变化情况怎么分析呢

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请问第三个,为什么是additional 2.5% of CET 1 capital,不是of RWA吗?

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老师,这道题的最大值和最小值是不是可以不用代入具体的St,直接用之前讲的上限(St小于k1)和下限(St大于K2)来看profit就行?因为下限的profit St在算式中会约掉

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