這個例子裡 銀行都付了保費給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個CDS買了個保障,竟然還有錢收嗎？ 2:而這個Libor+250 bps又是怎算出來？

e-0.09×3=(PD×0+(1-PD)×1)e-0.03×3 老师这是第二个解析的过程，我没有理解这个式子左右两边是根据什么列的，麻烦老师讲解一下，学校老师！

请问 为什么SE偏大，t stat 小更不容易拒绝原假设呢？拒不拒绝那取决于alpha对应的critical value呀

请问，为什么过度拟合，variance越大，我已经拟合的完全将真实数据连起来的情况下，那我所有的预测值之间的差距就不会太大呀，就是处于一个很稳定的状态，那么我的波动率不也应该是小的吗？

百题8与7之不同，在于8要建立损失分布，找到WCL对应的损失？

老师，这里想再问一下funding和credit的区别，为什么要区分这两个概念以及什么是funding position什么是credit exposure，感觉有点混淆

老师，既然是未生效向生效变动是好事，那为什么down and in 不会产生收益呢，不应该是up and out 或者down and out不会产生收益吗

老师好，所以这道题是说hedge不是零和游戏，那么我想问一下risk management是不是零和游戏呢？

老師是不是寫反了，Protection Buyer 應該就是TRS buyer吧。 Protection Seller 應該是 TRS Seller.

这道题能用计算器算出I/Y当成spot rate然后再算远期吗