看跌期权不是每份赚了4元吗？为什么不是A选项？？

CLN中 如果银行的贷款违约了 trustee要支付或有赔付 这个赔付额等于无风险债券的面值吗？ 还有 如果trustee把收到的premium和无风险债券的收益都给投资者了 那trustee自己不就

这道题麻烦老师再看下，D选项的前半句对不对？将现金流映射到久期篮子 没任何毛病啊

感觉听老师讲的迷迷糊糊，三种映射是不是这么理解： 1、本金映射：不考虑coupon，只考虑本金，风险因子仅有平均到期时间，还是说coupin和本金都考虑了，加权的平均到期时间作为风险因子； 2、久期映射：通过风险因子久期考虑到了coupon和本金，对应的就是相应久期的零息债券； 3、现金流映射：将coupon和本金分别对应的久期进行相应久期零息债的对应，也就是说把这些久期放到久期篮子一一映射

老师好，想问一下这个coupon effect是如何理解的啊，没有懂这个coupon上升为何会影响到ytm呢，以及为什么会有两种情况进行分析呢？

银行如果低于核心资本或者总资本比例会怎么样？

关于A选项，关于损失事件按照2万跟10年这个标准，应该是巴三提出来的吧？如果是降低了损失标准门槛，那提高了损失频率，但没有改变损失的severity吧？这样用SMA方法的时候关注的也是总的损失量，损失量增加了才是，这不是高估了么？

c选项说内外部审计要确保xxxxx，但第三道防线就是评价某一流程干的好不好，不确保或者纠正任何事吧？这个描述是不是不太对？

b选项，一个公司是必须有c aml&cft o么？如果不涉及反洗钱啥的事项，是cro与监管沟通吗？

我记得老师说对冲不能增加股东的价值，但是选项B又说可以增加股东的价值，有点听不明白