公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事吗？

第一个问题，请问老师如何确定到期bond1和2的现金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是说95.238，99是现价，95.238*（1+5%）=100，但是99这个两年期的如何计算得到现金流入也是100的呢？第二个问题，请问最后bond1+2得到bond3后，得到的bond3的价格是面额对吗？100是它的市场价，所以市场价格比面额小，该债券被低估了？应该买入bond3？

cash received by bank这里，请问这里的市值跟估值一样吗，为什么是市值不是面值

请问可以在详细解释一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何应用的吗？

老师可以问一下repo和securities lending是不是本质上都差不多呀，就是先借出去再拿回来？

老师好，图中的这两个公式区别是什么，分别适用什么情况？谢谢！

上课中老师有个案例是没加上利息的，说买option利息不在投资人手上，跟这个案例有区别吗，麻烦老师再讲解下，有点搞不清楚

考试会出这种考数学技巧处理的题目么？

老师您好，这个OAS的 60个基点为什么比OAS的30个基点更好？

老师，请问这个知识点在哪呀，好像没在讲义上看到呢