1:上述每个节点利率增加20bp，对应的收益率也增加20bp。考试中如果出现这知识点，可直接用这个结论。这不是直接0.08+0.002=0.082吗？需要计算那么一大串吗？ 2:和上个PPT有关联吗

这里比较T时的收益，为什么是St-Dt-K*exp(-r(T-t))，而不是(ST-DT-K)*exp(-r(T-t))?

为什么是空头

请问为什么说第二年有债券价格，前面就不考虑了，只考虑期权价值

这里讲的时候用现价P作为权重，后面例题的时候又不用p而用V作为权重，这老师在搞什么啊？

这里的权重为什么不用价格？老师在这道题之前刚刚讲过计算公式是现价为权重的，为什么这里又不用P而用V作为权重了？？？

Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一计算公式吗？为什么Tracking Arror Volatility的简称是Tracking Arror，但是又说两者计算时需要区分？

如何推导得出h

D为什么不对

Futures rate 是必须转为季度吗？为什么🧐