一份期权对应delta

long stock和short put option没有对冲风险啊？？？

老师您好我想问下CML涉及到的风险系统性和非系统性都有吗，还有，SML是不是只涉及到了系统性风险β

老师我想问一下这里为什么说跟踪误差平均值一般是为0，之后怎么就得到了这个式子，不是很理解，请问这个会考嘛

为什么jump-to-default risk 要用时间更长的一年的VaR可以再仔细讲一下吗

请问这里的Funding CLO和普通的CLO有什么区别呀？

资产组合的标准差0.121有什么用吗？

I. The R2 of the fund versus the global macro peer group has changed from 0.72 to 0.78 over the past 12 months.老师这个怎么判断量的变化，有无阈值的

讲课理解不了

金融市场产品这节课有其他老师吗？这位老师真的是接受不了