天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,我想问一下c和d选项,有效的和分散化的有什么必然联系吗,如果有,那是否是“组合有效代表着充分分散?”的意思,如果是这样,由于资本资产定价模型只涉及到β,那么其组合应该都是充分分散化的,这不是有效的组合吗,为什么又说可以应用于无效的组合,我不是很理解这两个选项,我觉得反了。

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这个CCP的风险共担,是所有人都往这个default fund里存一笔钱,然后出大风险了就从这里面拿吗

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什么叫考虑违约情况下的value,credit与funding到底有什么区别,能不能给个例子

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为什么correlation正的时候差啊

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考试会到这种程度吗?这么多分布的均值方差都要考吗?…还有,student分布的均值是多少?

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这块没太理解,C的违约概率增加了,我需要赔付的可能性变大了,不应该会导致我的风险敞口变大吗

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这时候对于A来说敞口是负的,所以可以说它价值低对吗

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请完整讲一下各种美国国债的报价方式吧

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这道题没看懂是什么意思,麻烦再讲一遍。另外,这个知识点出现在哪里?我想不起来了。

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always并不是绝对描述,字面理解为大多数情况下。而B如果是错的,只在long ITM European put option的场景下,这样来看,仍然是大多数情况下B都是成立的啊?

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