后面这个D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap对吧

这道题完全听不懂老师要表达什么？请重新完整仔细讲一下这道题以及每个选项。

bank level 和 board level的职责联系是什么，是银行的董事会吗？还是代表两个机构？

为什么Yt 和Yt-h的方差gamma都等于0个滞后期？

这个题并不在讲义范围内，请补充讲解一下两种方法的具体意思和异同。

"发行主体的信用评级被降级，发行主体在交易时承担的风险会更高" - 被降级后发行主体承担什么样的风险会增加？“对市场带来更不利的影响”- 发行主体被下调评级会对市场带来什么不利的影响？"可能会有顺周期的影响" - 如何从前面两句话得出这个结论？

请老师用白话举例说明翻译一下什么是风险属性的特征值

这里考纲要求但是老师因为觉得比较难而跳过的标准法计算和内部评级法计算会在稍后的强化课程里介绍吗?

所以LPT是centralized还是decentralized，我怎么看到两个都可以，什么意思

为什么FFR可以被看作special collateral? Special spread的笼统定义是什么呢