老师您好，可以解释一下bcd选项吗，关于d选项，国债随着时间变长，更加接近到期日，那么它的风险不应该是decreased吗，前一部分我理解，自相关性会可能导致风险增加可是后面为什么还加上一个随着时间的grows，不理解。

老师您好，可以详细解释一下bc两个选项吗，不是很理解，可以举例子解释一下吗

老师您好，我想问一下c和d选项，有效的和分散化的有什么必然联系吗，如果有，那是否是“组合有效代表着充分分散？”的意思，如果是这样，由于资本资产定价模型只涉及到β，那么其组合应该都是充分分散化的，这不是有效的组合吗，为什么又说可以应用于无效的组合，我不是很理解这两个选项，我觉得反了。

这个CCP的风险共担，是所有人都往这个default fund里存一笔钱，然后出大风险了就从这里面拿吗

什么叫考虑违约情况下的value，credit与funding到底有什么区别，能不能给个例子

为什么correlation正的时候差啊

考试会到这种程度吗？这么多分布的均值方差都要考吗？…还有，student分布的均值是多少？

这块没太理解，C的违约概率增加了，我需要赔付的可能性变大了，不应该会导致我的风险敞口变大吗

这时候对于A来说敞口是负的，所以可以说它价值低对吗

请完整讲一下各种美国国债的报价方式吧