借短投长为什么资产端的久期大于负债端的久期
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老师这一题我套公式算的是4.5763 公式一样的，离答案有些差距
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D项是不是错在lowest?
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请补充说明一下计算var有几种方法？
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老师好 请问这里的put-call parity是否正确
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不是说低风险异常的贝塔和收益是反比 CAPM中的贝塔与收益是正比吗
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老师条件违约概率对于分子是MDP对比成P(AB)这点我还是不太理解，MDP不是相当于（1-d1）*d2吗？相当于1期不违约的条件下，2期违约，MPD本身不就是个条件概率吗？为何还要除以(1-C1)呢？conditional PD这个知识点能再解释一下吗？
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老师您好，请问一下，这里的相关系数是指什么
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