天堂之歌

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FRM问答

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请问老师,在求压力情况下的cost of liquidation时,u表示mean of Si,本题中u直接用的是Si,那么我们在日常计算时,如果没有给s的均值,可以直接用计算出来的s代替u吗

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老师,请问Debt估值后面一项De^(-rT)N(d2)如何得到的?

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没有明白这里的逻辑,为什么到期收益≥St,期初的成本就大于等于S0呢

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债券的面值,债券的价值,债券的价格分别是什么?

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投资者买入债券所花的钱是债券的face value还是债券的price

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A选项中spectacular failure ,也不对吧,只能说不完善,不能说是个失败吧

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如果采用尾差对冲,一般多久更新一次波动率?

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我怎么记得用期货对冲总价风险的时候,对冲比例还需要乘以(现货价格/期货价格)? 用远期和期货对冲总价风险的时候,对冲比例的公式分别是什么??

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A没听懂,资本的置信区间是什么东西?和违约概率为什么会有关系?

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为什么AF和PF要用比例计算而不是直接乘以五十和二百呢?

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