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凸性是衡量利率变动对久期的影响，所以这里的久期其实指的是美元久期，而不是修正久期？？

Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已解决

如何利率对于期权的影响？

已回答

为什么不能算U和D，再算P

Binomial Trees 查看试题 已回答

这题我按照一模一样的公式算出来F=12.26%，能演示一下计算器是怎么按的吗？

Interest Rates 查看试题 已回答

请翻译一下A吧？

Putting VaR to Work 查看试题 已回答

BP变动100，为什么不是上浮100，下降100，而是各50

Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已回答

答案看不明白，麻烦先翻译一下答案。然后针对每个答案再详细讲讲哪里错了？

Valuation and Risk Models 查看试题 已回答

这题每个选项如何理解

已回答

久期的正负号怎么判断出来的

Hedging Strategies using futures 查看试题 已解决

二叉树不可以评估第三章中期权产品中不能评估哪些期权？

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