老师，这道题可以再讲一下吗？尤其是C选项。

请问这里不是说一类错误和二类错误属于此消彼长的吗？那为什么会一类二类错误同时下降呢？

假设检验中的第一类错误的显著性水平为什么是α

这里***讲的是浮息债的QM/DM相当于方法一，就是在一个水平基础上加个spread，但感觉不对，因为在讲浮息是说到分母是一个MRR+DM，两个都是随市场波动而波动的，怎么是水平基础上加个spread

老师，视频中讲EF上的点是都是风险资产并且充分分散化，而CML线是无风险资产和EF相切得到的，并且OPTIMALCAL线是最优无风险资产和风险资产组合得到的一条线，对于切点它满足充分分散化，而这条OCAL线上的其他点就不是充分分散化的点，那么没有被充分分散化的组合还是好的组合么，用这条线的到的组合的意义是什么。另外这条线是客观&客观得到的，并且视频中提到了根据客户需要得到W1W2，既然是客观&客观为什么还要看客户对于风险的偏好来决定配比呢，这不是也间接考虑了主观世界？

这里讲的DM是随行就市的，MRR不是随行就市吗

老师，这道题A组合的M²用formula2的公式，是不是【（10%-3%）/20%-（9%-3%）】*19%这么算呀？

missingcall是啥意思，因为是分期付，LP也不用早早把承诺出资全部准备成现金呢

老师，这里的α是不是就是Rf无风险回报呀？

广义的spread risk包括狭义的spread risk 和default risk ，CVA衡量的是default risk 还是广义的spread risk 呢