为啥要把accumulate dep算在里面？难道给的fix asset是折旧前的值？

第一题，获得重大内幕消息，员工需要public dissemination?

老师您好，固定收益这门课复习起来实在困难太枯燥，能不推荐几本中本书阅读，比如债券教材类的，债券发展历史类的？麻烦啦

老师，最后一题，如果是按order size应该怎么分配才算对客户公平呢？

这道题为什么会选callable bond呢？V(callable bond) = V(straight) - V(call option); 而V(putable bond) = V(straight) + V(put option)；当rate下降的时候, V straight的变动是一模一样的，△bond straight对消。那么剩下的比对是△V(call option)和△V(put option)，这里没有经过计算，为什么说对call的影响一定大于对put的影响呢？ rate下降，price上升，那么put option的value本身是下降的，那么选putable bond为什么会错呢？

请问衍生品这页公示是不是写错了？

为什么yieldcurve更平坦，duration算出来更准确？

老师，关于林老师讲的这个折价债券缴税的例子，如果这个折价债券不是OID的话，是不是在t时刻以1020的价格提前售出的时候，对投资者征税的时候中间140的价差会全被看做资本利得？

active risk square如何推到出等于active factor risk+ active specific risk的，这两者的计式分别是什么

这道题的计算由来帮忙解释下，谢谢