1234567890回答（1）
Danyi2022-01-10 09:29:58
Danyi同学你好，
因为duration是斜率的概念，当收益率更平坦的时候，那么收益率曲线就跟它本身的斜率越重合，此时用duration更准确。如果更弯曲，那么跟斜率差的就比较大，此时要加入convexity才更准确。
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