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CFA问答
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想问下BOB老师的114页的例题第一问，答案上是通过BPV来算的，如果通过D来算的话，应该是（0-9.5）/8.5*(7,000,000/110.25*0.814)但这样算好像和答案的58份差了1000倍，想问下是哪里有问题？
已解决请问C中domain指的取值，是指横轴x的取值，还是纵轴y的取值？另外追问一下，chi-square、student、f-distribution的图像应该是x轴和y轴都只有>0的值对么？
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这两页有几个问题不明白 1.receive fixed swap 和pay fixed swap都有swap MTM gain ？请解释一下 2.不论是做多国债期货还是做空国债期货都需要交保证金，都有margin cost ？ 3.为什么yield低了，swap MTM和futures MTM会有loss
这题里的Derivative和Asset有什么区别。C选项的解析说ShortDerivative+ShortRfBond=ShortAsset。我能理解等式右边是shortposition，但是为什么变成了shortasset了呢？
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- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
