为什么都是求g–spread，一个可以直接用spot rate，一个还得去求ytm

做题那里有问题，没办法问答了。请问一下commodity为什么可以降低通胀的风险敞口，还是不太理解。

请问除了cdo和这题说的rmbs外，还有哪些是分层的

关于CDS的Price， 一个公司A的CDS spread 是5%，另一个公司B的CDS spread是1%, 久期都是1， 标准保费是2%, A的upfront premium 5-2=3, price 是100-3=97， B的upfront premium是1-2=-1, price是100-（-1）=101, 多交保费的价格97，少交保费的价格是101， 少交保费的CDS price反而大于多交保费的CDS price,这合理吗？这怎么能合理的说服自己的大脑并记下来？

我觉得Q4有点模棱两可，因为COGS不是应该已经把销量算进去了吗

财报百题-Quesiont 57-没有听懂视频里所讲的，为什么“资本化，费用化，这部分就是实实在在付出去了，跟现金流是没有关系的”。为什么资本化费用化跟cash flow 没有关系？

第六题A选项，通胀的计算为什么不直接用名义利率减去真实利率？

不是说政府债券的ytm＝spot rate吗

a和c到底怎么区分啊

老师好，请问能发一下三种加权计算方式的冲刺笔记吗