天堂之歌

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烟同学2024-08-21 21:26:00

为什么都是求g–spread,一个可以直接用spot rate,一个还得去求ytm

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回答(1)

Huang2024-08-22 16:53:16

同学你好,
Gspread是期限相同的国债和公司债的ytm之差。
对于选择国债得benchmark最好是annual coupon国债,然后再计算国债得YTM。
不过这一题没有给这个信息,就只能用国债得spot rate来计算。
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