原版书含权债券估值的第518页第34题，这里求market conversion premium用的是当时的市场价格9.10来减的，算式是11.23-9.10。但是第498页举的例题，计算的19年6月15日推特的market conversion premium用的是合约里的conversion price 57.14，而不是当时的市场价35.14。所以，是例题错了？

34题，两个疑问。1. 一个欧元怎么比一个美元还便宜呢，题目一个欧元标价.088 0.89的水平。 2.答案两次计算都是乘，我觉得应该除吧，250w usd×0.8875 usd/eur，usd在分子呢，都消不掉

Big data中的步骤 data preparation我理解为纠错 wranggling我理解为对数据辨认度的处理(改善) 那data explore的目的是什么呢？

图一自回归中的异方差 是error和error有相关性 但multiple regression中的异方差是自变量和error的相关性对吗？ 图二 自回归中的autocorrelation说存在即有seasonality 那么这个seasonnality实际上是自变量与以前的自变量的相关性吧？ 而多远回归中与此对应的series correlation指的也是error和error的相关性吧？

在当期没有处置固定收益资产的情况，购买的固定资产金额是期初期末原值的差，那如果有处置的情况，购买的固定资产金额不等于原值的差了吗？

交换过程在市场关闭后发生的咋理解？

老师，对于显著性水平5%的假设检验，如果是Z分布，是不是根据不同的表格种类查不同的值，例如双尾查5%，单尾查2.5%，如果是T分布，直接查5%呢？还有怎么判断给出来的表是单尾分布还是双尾分布呢？

A和C为什么不对 而且这个讲义里也没有

题目没有特殊说明，什么时候给的自变量需要带百分号去算，什么时候的不用带百分号直接带入呢？另外有的题中说了系数是小数形式，回归结果中，最左列里截距没有加百分号，斜率会标注（%），那参数到底是全部用小数算还是截距直接用表格中的小数带入，斜率用表格中的小数加百分号呢

两张图片的结论有冲突的地方，第二张，long put是升convex，第一张却是降。