17题在计算超额spread 时current spread 和违约部分为什么不乘以0呢？题目中说了instantaneously ，老师讲课时说要乘以时间的啊。12题又是一个✖️，一个不✖️，为什么？

insurance theory 是因为long方多于short方，导致远期贴水吗？

12题违约部分为什么没有乘以0？

long方比short方多，FP应该大于SP吗？contango？

你好A benefit of risk budgeting 这道题错了吧，让选的是属于的怎么把c不属于项选出了

这里为何用X 而不是另一个看涨期权 hedge

为什么这里的smirk 套利都用OTM的option？用ITM或ATM不行吗？

美国的养老金模式是DB plan和DC plan 都有吗，还是更多的是DB plan，为什么在分析账户时候更多考虑的都是DB plan 呢？

为什么I-spread全称叫做"Interpolated-Spread"?我听老师上课说的是G-spread才会用maturity-interpolation啊

为什么国债收益率会存在负数？作为基准，是不是因为价格下跌引发的资本损失导致了收益率为负?而且这个只是未实现的浮亏？