课件只能在线看吗

为什么在对于市场预期bearish情况下，implied volatility预期变化大是buy puts，反之sell calls?

图一是case，图二是solution。我想问，如果有预期股价是60-70之间，为什么不sell call with a strike of 70 and buy call with a strike of 60?这样，long call 的net premium 也可以抵消，利润应该就是最大的了吧？

关于volatility skew。在一个X轴是strike price, y 轴是volatility的图中，怎么表示这是put 或者call option? 难道低于strike price部分就是put?

押题第39题。课上老师说对于put option.股价下跌，德尔塔P是上升，德尔塔S下降，使得整个delta变大。但为什么这题delta是变小。gamma上升我明白，delta不懂

老师好！想请教您：1.第一个绿框里的computationally advanced我的理解是，做了lemmatization后，机器运算的速度更快了，这样的理解对吗？若不然，应该如何理解？2.第二个绿框里的resource intensive我完全不理解，它是什么资源密集呢？我感觉它的存在都不make sense.应该如何正确理解？谢谢老师！

老师，我这里不理解为什么我绿框标志的部分它们的分母是现在这样的，为什么不使用别的组合比如附图的下半部分的分母里的数值组合，课上没有讲，我就不理解，这样就记不住，能否请老师讲解下帮助理解，此外，绿框里的两个公式需要记忆吗？谢谢！

可不可以认为Zspread等于ISpread加上SwapSpread呢？

为什么除34 不是36

老师，我对这页讲义上框出来的部分的impute一词用法不理解，字典解释是它是把错误归咎于，归因于。它这句话是默认数据就是错的，然后把错的改成其他的值（归因为其他的值）的意思吗？我始终没理解为什么用imputed这个词，我自己觉得改成computed更makesense，事实上不是这样吗？选用这个词而不是computed一定有其原因，应该如何正确理解？谢谢老师！