25题，我觉得题中描述的应该是滞胀的问题，经典题解析说的是“通胀”，这道题选择的关键在于“remain unchanged in the long run”，既“长期会自然回归正常”。nA选项不对是因为滞胀需要采用扩张的货币政策nC选项不对是因为滞胀会延续到AS曲线回归正常，而不是all price increasenn请教老师，我的思路对吗

老师好，请问 为什么EBT是best indicator of future earnings？ 而不是EBIT

想问下V model计算出的利率（是指r 还是dr）可能为负值，这个负值是公式中的哪一项导致的，为什么CIR model算出来不会为负，2.4项波动项不会随时间变化，波动项指的是随机项（random、stochastic part）吗？那CIR model的波动项就会随着时间的变化而变化吗？

能解释一下b为什么不对吗

请问A选项为什么不对呢？

Q14: “investment manager who pursues the cash-based yield curve strategies described in Exhibit 5 faces an inverted yield curve (with a decline in long-term yields-to-maturity and a sharp increase in short-term yields-to-maturity) instead. Which of the following is the least likely portfolio outcome under this scenario?” 这是书中R13例子4。请问为什么Buy and hold是gain? 所以Buy and hold 不是适用于upward sloping吗？谢谢

中银研修app如何下载课件

28页的case的第三问，30年是哪里来的？

冲刺笔记：固收135页表格中，long call option on bond futures 和long bond call option 的区别，第一个标的资产是bond futures, 第二个标的资产是bond, 1 那么long call option on bond futures 应该是未来有权利在执行价格下购买futures这个衍生品对吧？2 long bond call option 未来有权利在用某个价格购买这个bond 是这么理解么？

R14课后题32题题目中假设no default losses ，为什么答案中在计算每一个时均减去了expected loss