天堂之歌

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老师,多方看涨,空方看跌。可以这么说嘛?我感觉学的有点迷

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Retirement account 是TDA还是TEA?

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74页上PPT文字写的是浮动端久期是time to next payment是0.5。。。但是老师说的是取平均 0.5加0 ÷2等于0.25。。。我有点糊涂了

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老师,这道题怎么理解

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1. 第17题 A选项如何理解?2. 第二图第3题的B选项和C选项如何理解?B如果不增的话,为passive financial assets投资?C为associate 对么? 3. 第13题和第14题 如何思考啊?

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老师你好,双尾关键值1.65,1.96,2.58那对应的单尾能给我一个吗?谢谢!

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基础课就是原版书课后习题吗

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老师,每半年复利一次的年名义利率,怎么转化为每季度复利一次的年名义利率呢?假如每半年复利一次的年名义利率为12%,然后先算(1+12%/2)^2-1算出EAR,然后再怎么从EAR转化成每季度复利的年名义利率呢?是(1+EAR)^1/12次方吗

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风险评级越低,duration对于债券的影响越小,主要取决于creditspread,但为什么会出现图中caa级duration为负的现象,正常情况的duration为负,所以图中caa级的duration为正,这怎么解释。

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老师讲以平价交易的债券,就没有资本利得了,可是题中给出了“at a discount”啊

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