R20原版书例题2第二问，我认为应该选inflation linked bond ，因为它对于duration 和inflation 的敏感性都相对较高，答案为什么不是呢，麻烦解释一下

老师，此题做下中文解析

老师您好，书上例题R8 example1: short forward:在到期收到FP这个可以理解，为什么要支出ST? short forward的目的就是担心价格下跌，锁定了将来的价格FP, 为什么要支出到期股价？

Equity 金程PPT 30页中 说 price weighted affected by stock splits, 但是冲刺笔记164页 说被分拆的股票在指数中的权重会下降，但是指数除数也会下降，并不导致指数变化。似乎有冲突。

请问是否存在price weighted 的total return index？如果有如何计算？是否考虑dividend？

老师说查全率可以百分百，但是根据公式，分子显然小于分母，

成对数检验是两个总体相互不独立作为前提下，去做均值检验。均值检验是为了检验两个样本的均值是否相等。那么“均值相等于否”这件事在实际应用中具有什么样的意义？

老师您好，课后题67页22题有3个问题：1：文中说Riskbank采取紧缩的货币政策，说明SEK升值，为什么have swung to a premium? 2: 就算按照题干中所说，SEK/EUR有一个forward premium, 说明EUR有一个premium,说明EUR现在的利率低，根据forward rate bias策略，应该在现货市场借入/卖出低利率的EUR, 为什么答案中说是selling the EUR forward at a higher forward rate? 不是现货市场吗？3：买入SEK， 为什么说是close contrat? 老师您能再给解释一下forward rate bias 的逻辑吗？

老师课后题66页20题：期初hedge GBP 100000000, SEK/GBP=10.6875 Spot. 这个的意思本币是SEK, 害怕GBP贬值转换为SEK减少，所以锁定了100000000*10.6875=1068750000SEK. 后来GBP 本身降低了7000000， 那么需要hedge的GBP 减少，为什么还要买forward?

老师，想请问一下这道题怎么理解？解析没有看懂，谢谢🙏