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CFA问答
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老师,equity科目没有提及Carhart four-factor model,唯一提及到的有关于四因子模型就是Pastor-Stambaugh(PSM)model了,包括市场风险、规模风险、价值风险、流动性风险。能解析一下Charhart模型吗?是不是兩個模型的唯一區別是最後一個因子,PSM是衡量流動性風險收益因子,而Charhat是衡量輸贏收益因子呢?
老师说遇到求标准误有两个方法,一个是用中心极限,一个是定义式。可是这个题为啥不满足中心极限呢,中心极限要求大样本,这里200个已经大于30个了,其次均值也告诉了是0.0261,方差虽然没明说,但是给的0.835除以200不就是方差了吗,那也相当于都给了啊。第二个定义式,SE的公式一直在视频里没有讲。还是不太会用。
查看试题 已回答Equity 金程PPT 137页中,最后一点,smaller securities in Issac's permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily. 这个shares outstanding daily 并不是指代组合的总金额
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