选项A错在哪儿呢？

老师，1减去二类错误的概率不就是一类错误的概率么，那不是跟A选项一个意思么

第四项expected credit loss为什么没有？哪里有说是国债？

只签自己的名字，为什么没有违反CFA相应准则呢？

R11第10题，题目给的是change in credit spread，但是credit spread 跟spread不是一个概念吧？credit spread 衡量信用风险，而信用风险又跟预期损失与违约概率有关，所以这一项其实不应该是expected credit loss吗？

我重看了几遍，我觉得是不是讲的有问题：βasset=w x βdebt+w x βequity既然已经说了βequity是考虑到财务风险的，βasset又包含βequity，那自然βasset就是考虑财务风险的，怎么又说不考虑，βasset就是一个衡量整个公司的指标，asset里本来就有债务，怎么就不考虑了呢，随便什么企业的经营一般来说都离不开债务啊

这三个假设都很眼熟，但在课件里没找到

凭感觉 请详解这句话 多谢

我重新组织一下语句，视频里18分17秒左右，老师说“βequity同时衡量经营风险和财务风险”， 是不是用词不当，应该是一个企业的经营风险，βasseet已经包含了βdebt和βequity，因为βdebt=0，所以βasset包含了βequity，那么其实βasset才是既衡量经营风险又衡量财务风险吧？

老师，你好，原版书reading 14的example 9是否解答下？顺便能够讲解下Z-DM这个知识点，基础课感觉听得不是很明白。