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CFA问答
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老师 固收官网题这个题目不懂 ：AA rated CDOs currently offer significant relative value for long-term investors as the yield spread reflects a BB default rate expectation for the underlying collateral 这句话不懂 是说underlying collateral预期是BB级的违约概率而实际上人家是AA级的违约概率 ？ 可是为什么会有这种情况？另外 这里的AA rated BB rated是COD里面的分层吗？ 还是说某一个CDO 自己本身也有一个rate？ 最后 不是说当 the credit cycle is in recovery 那么 lower-rated tranches 会表现更好吗？
精品问答
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