想问下Index-linked bonds 是不是和浮息债券不一样,不是期初决定期末coupon

为什么在先付年金的部分，PV是0，不是在时间点0的时候已经付了1000吗？

Interest-indexed bonds好像和Index-annuity bonds 一样嘛?

右边这个公式不能随便用吧？如果题目给的信息是在利率上涨4%的价格V1和利率下降4%的价格V2的时候，是不是要用V1-V2除以800才能等于PVBP？

老师，这道题我只有一点不太明白，第17题的B选项的表述为何是对的。我认为CPIENG和STELLAR'sCommonStock的信息都在Exhibit1中，Exhibit1中并没有足够的信息去解题，而Exhibit2是关于StellaMonthlyReturen和monthlyChangeinCPIENG的关系。所以不太懂B选项如何解，谢谢

这里为什么不用减去AI没听懂

为什么二类错误的而概率是1-poweroftest？

如果这道题不说call-option定价高了，那C选项是不是也可以赚得option-premium?

1.请问，图一表格中的这个“standardError"是什么的标准误？2.第二张我对于正确答案C的理解请问一下是否正确：对于只有两个变量，t和F分布都可以用来检验原假设b1是否等于0。对么？

两个问题:1.tranch是什么?是浮息债券的一种吗?2.正负风险敞口要相抵,这个时候为什么只算LIBOR的倍数,额外的补偿quoted margin不考虑吗?还有就是风险敞口定义是什么?