short 了一个pu t 是卖了一个put option，这对应哪个公式？？问题一：有关期权的是不是就只有俩公式？一个是exercise value of call option ,一个是exercise value of put option，问题二：该题因为是对pu t option行权 所以对应第二个公式对嘛？

long call 、short call、 long put 、short put分别在什么时候行权呀。。。好混乱而且记不住。跪求老师可以讲4个例子不 别只附讲义呜呜呜

这个题的A 场内就没有信用风险对嘛？信用风险指的就是A中的 对手方风险？？这俩是一回事？

long FRA是担心未来利率上涨，所以签订合约，未来支付一个固定的利率，只描述了一个事实，不懂为啥老师把题干翻译为：在利率上涨时获利。明明只是说 我现在规定了一个未来不变的利率borrow 资金啊，咋看题干描述的是在利率上升中获利？？

这题意思是想锁定60天后的借钱的利率，英文描述就是 long position in 60 days FRA underlying 180 days 指的就是锁定一个借款利率，开始时间是in 后面的 ，持续时间是underlying后面的180天，所以结束时间是60天+180=240天？ 是这样的对应不？

这题考的概率大不大？ ？？复制头寸 套利实在不懂

0时刻为啥有借股？？在学cash and carry arbitrary时，在0时刻是借S0，卖资产。这个借S0 就是这个题里的借股票？？？

为啥在0时刻就有卖出的S0和 存入的S0了？？这个不是在远期交割 也就是T时刻才有的？？

这里第一题为什么不是用2million/110.5 先算出来持有的股票数量，然后购买与股票数量相等的option数量，然后再除以100呢？

这题属于远期合约套利里的cash and carry. arbitrary 还是reserve cash and carry arbitrary啊??