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CFA问答
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老师你好,(1)此处按照future contract(左列数据)推出的Futures price A为什么是理论价格(underlying bond推出的为futures priceA 老师解释为market price)?是因为考虑到conversion factor本身是个不精确的数值吗?(2)为什么是使用Futures priceA理论和Futures price A市场价进行轧差后折现推出套利利润,而不是将underlying数据按照图2右下角公式再乘1/CF推出Future price标准与左侧标准券价格125进行轧差呢?(3)在图3中,老师讲解说112.164的计算结果是因为没有减去AI(T),但是讲义中为什么把AI(T)加到112.5中(理论推导结果)?
精品问答
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