hedge fund不抗通胀的原理能否说明一下

请问组合管理pathway中LM 1不考指数构建了吗？相较于2024年考纲

这里为什么第一个是type 2 error，第二个是type 1 error？Eta现在表现不好，均值回归的情况下以后会表现好，所以应该选择它但是拒绝了它，这不是拒真（type 1）吗？theta现在表现好，均值回归下以后会表现差，应该拒绝但没拒绝不是取伪（type 2）吗？所以这题的H0是什么？

AI0为什么等于20呢？

pegged limit order这里没有听懂，如果一直浮动设置limit order，那岂不是永远的成交不了？

题目说卖出看涨期权那对于投资人来说市场价值ST>K的话价值应该为0吗，当ST<K时对于投资人来说才是10吧

老师能否讲一下第四题相关的原文“Spread duration describes how a non-Treasury security’s price will change as a result of the widening or narrowing of the spread contribution.”这句话是否对？如果错的话错在哪里？

老师这个案例“Is Markov correct regarding the necessary conditions to immunize the GIC portfolio for his company?”这道题，到底选择什么，以及为什么选能解释一下吗？谢谢！

老师第三题，原文中“ the emerging market credits are outside their performance benchmark, ”如何理解？谢谢！

Q4：关于cross hedge