第一题statement1 怎么理解呢？

为什么risk base不会导致overestimation of portfolio diversification？

您好，在证明delta call = N(d1) 的过程中，在call 定价公式 对S 进行求导，1.把S0视为S, 但对于t=0时刻，S0为该股票的价格，不是已知的可得的数吗，为什么视为变动的S, delta call = △C/△S, 这里的S，不是应是0时刻之后 (t≠0）至 到期日 (t=T) 期间的股价变动吗？2.实际中，d1, d2的数值会很大吗？只有d1, d2很大的情况下，N(d1), N(d2)好像才会对S0的变动产生很小的影响

图二：1.第一段话啥意思？2.问题二的new money 指的是2.5m的inherence? 3.答案2说的是什么意思啊，一大段话有点乱，看半天没看懂哪里是重点

positive basis: sell bond, buy futures 请问这个应该如何理解

看表二没理解，当前的时间点是哪一年？

IPS 为什么不包括risk tolerance和asset allocation

题目哪里有体现图二答案的免联邦税了？

我的BA 2Plus是科学计算器吗？我在计算时没有不知道怎么输入括号，这样让我的计算很慢

我怎么知道计算机是end还是b g n模式呢