老师，答题我只写个4，是不是不行。得写到什么程度？这种计算

老师没太读懂题目。

老师，我这么理解对吗，距离到期时间越长，对欧式看跌期权的影响可能负相关，假如到期前t时刻股票跌至零，此时行权可以价值最大化，但欧式期权只能到期行权，在t-T期间负相关

老师这个题计算不能100-98.05？

这里说的统计学上的显著性,和后面说到的显著性检验是不是一回事?

第2问，老师在直播课上讲的例题求par value，就不需要将债券价值再折现回0时点了。这道题要折现的原因是不是因为看到题目中YTM和coupon不同？换句话说，如果题目改一下，YTM和coupon一样，就不用再折现对吧？

显著性检验和相关系数检验是什么关系?等价吗?

老师实务中，如果r-g小于0了，怎么办，一般有几种处理方式呢？还是说分成熟股或者增长股。如果是增长期的公司r好像很容易小于g。还有就是初创期的公司怎么预测g呢？

Harlow Choate Case Scenario

请问债券的E(r) = - Mod duration x Δy + 1/2 x convexity x Δy^2 这个公式中，Δy是变化的绝对值还是要带符号？比如利率下降20bps, 这里Δy是20bps还是-20bps？