天堂之歌

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CDS指的是credit default swap吗?这里举的三个例子如何理解?short sale、CDS、interest rate hedge

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ß的计算有问题吧,外汇的单位都不统一?

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many legs指的是什么?

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老师,这道题在用GKmodel算10年预期的时候,为什么D/P和GDP的增长率不像其他几个那样要算rise over 10 years呢?另外,题目问if Casay's assumption is applausable for a 10-year horizon,applausable 是在问啥,怎么确定是不是applausable ?

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想要久期增加,不是应该期待利率下降吗?为什么是做多衍生品呢

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A处怎么就说到了ZAR的下行风险呢?这三个期权的标的物是GBP啊,不应该说的是GBP有下行风险吗?

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-put的delta写错了吧,∆=0.5才对吧?

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请问“State funding can make up for possible short-term endowment support shortfalls.”是从哪里看出来的?

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麻烦补充公式

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为什么comment 1是错误❌的?

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