这两类base rate和sample size是？

财报Q115,DTA少了DTL不就多了吗，为什么不选A

老师您好，yield curve flatten用barbell，那啥时候用bullet 和ladder呢

top down和systematic.分别是什么样的？除此以外还有哪些approach？

风险中性,无套利,复制,是衍生品的三个基本原则吗

第三题我不理解。如果yield curve flatten，短期利率大幅度上涨，不是bond P大幅度下跌， 所以应该选allocation to 短期利率最少的那个？然后长期利率又是小幅度下跌，bond P就应该上涨，那么就应该尽量找长期利率allocation高的那个?

b选项为什么不能是减少组合久期呢？

b选项相当于买了债券但是他不是债券，没有价格受利率波动的影响 怎么会增加久期呢？

想和老师确认一下，laddered portfolio还是bullet portfolio， 哪个不受yield curve move影响？我记得bullet portfolio是没有yield curve(structural) risk的？

想问一下，pure indexing和enhanced indexing谁的rebalance频率低一点呢？为什么？