为何第一题的notional amount都用10m，而第二题short的10年期CDS的notional amou是10m，而long的则要通过duration来转换成18.59m?什么情况下要转换

卖出波动率更大的期权确实可以赚更高期权费，但是从风险角度来说波动率也导致了风险的增加。有点不太理解这里卖出波动率更大的期权是如何做好风险管理的。

麻烦详细解释一下C选项

At the money的时候gamma最大，这个最大值有没有一个类似delta的上限呢？比如delta的绝对值在(0,1)。

这三个理论在课件哪里讲到过？

这题目为啥不选择B？ 还有套利的话，我记得之前老师说过，是不承担任何风险，无本万利的手段，按照这个逻辑，C怎么理解？

老师这里左下角的图是不是画反了，期权不应该是从0时点开始到T结束吗？

哪里提到against benchmark了啊

REITS和 MBS 之间有什么关系吗? 好像都是和房地产有关的吧?

请问老师，在自己写的研报推荐买入，随后市场改变了，作为分析师，我应该及时在研报上面给出新的建议“卖出”，此时我是不是必须在等客户交易至少7天后才能卖出我自己的股票，否则违反了priority of transaction原则？除非像林老师说的，因为有紧急情况比如付医药费、孩子读书之类的，可以自己提前客户卖出股票