老师第三题，如果用paper return - actual return应该怎么算？我用的这个方法算的，答案对不上。

老师这个case第二题为什么选C， 题目中不是说了Jain有mortgage,这部分不算负债吗？如果有了负债不是应该用liability relative?

这个和含权债券无关吧? 就算是非含权债券,结果不是一样的嘛

为什么非平行移动就不能计算呢? 还有就是这个利率曲线变动应该是整个市场的对吧? 和债券无关.

第一题的MTM gain是什么意思？老师讲得第一个没听懂

借这个题目,有个问题,就是计算折现率的时候,为什么给予一年期折现率时,比如 Y,在计算期间利率的时候可以用单利方式直接 Y/2计算出期间利率. 而在期间内,比如 1/4, 不能直接再用 Y/4 的方式计算出期间利率,而要用 复利方式(1+Y/2)^(1/2) 方式呢?

这里 coupon rate 高指和谁?不考虑本金吗?

为什么能够被ex post解释的占比是TC平方？

为什么coupon rate越高的再投资风险越大？按说每期coupon越大不是面临的风险应该更小吗？

如何理解这里根号下的一坨对wi变动的影响呢？