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第3题的问题题干不太明白。要对冲200M的日元资产,相当于200M的日元是y吧?现在问需要多少日元去对冲,就应该是y/b1,然后得出200/0.8=250M吧? 为什么对冲200M的日元资产成了x了?
查看试题 已回答第一题我想多了,答成了bull call spread去建构,因为题目中说了她does not want to sell her employer’s stock,所以排除了用protective put, 因为买了一个看跌期权,用这个策略如果行权不就得把这个股票卖出去了么。请问下这个思路合理吗
查看试题 已解决第4小问这个有效股数我是不认同的,一共就两股票,整出超过2的有效股数,假如只买一支股票,和90%现金做组合,有效股数整成了100,和99%现金做组合,有效股数整成了10000,这不是笑话么。这个HHI一定是在只包括股票的指数中使用的,我觉得光算EQUITY部分的就可以了,不应该考虑EQUITY在组合中的权重
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