17题答案是不是错了？

原版书课后题课程中，130页第3题，洪老师是通过duration match角度来解释的，但stable情况下不是不需要match么？

原版书课后题课程中，130页第2题，洪老师说包括题目解析写shorten duration will improvereturn，但题目背景是yield curve 变化，那不是duration不match 了么？

老师您好，请问第8题按照答案我要怎么理解？我做题的时候是想着因为用了贷款所以风险更高，所以return应该更高，这个思路是正确的么？

原版书课程中，洪老师有一个题目没说，就是146页的6.1.6case6的E题，题目和答案没看懂

Synthetic的题目中，本金要调成有贝塔或者股票要调成cash的，用的利率都是无风险利率么？针对的是原版书题目（洪老师）中8.1.2和8.1.3题（161页到162页），两题都用的无风险利率

Capital structure 第18题 讲的是什么知识点？ 为何这么思考？

Duration调整的题目里（比如说需要把D为8调至5），如果同时给出几种Duration，是用哪一种？（MC duration么？）

原版书课程中（洪老师），200页的第三题中A the stock is thinly traded with erratic volume是什么意思？另外，TWAP 和POV方式就不是和小单么？此题选C是说因为%小，%小和TWAP 和POV方式有冲突？

老师好啊哦本题完全没看懂，note 8 to 2010，下面答案里还有9*（1260/140）都是啥？能解释一下这道题吗？