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CFA问答
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请问老师: [Ref: 用Treasury stock method 计算 new issue from stock option (PPT 98-320) ] 如果PPT上这道题目说 warrants 转 common stock是在 7月1日;又,如果我需要计算Diluted EPS。那么在DEPS的公式分母上会不会有时间加权的问题?同时,股份的average market price是不是要取对应期间的平均股价? [Ref: Diluted EPS 公式 (PPT 94-320)] 顺承上面问题,在DEPS公式的分母上,最后一个组成部分写的是 Shares (issuable from stock option)。 这里 "issuable" 是不是说:无论现有的stock option是否实际converted to common stocks了,可转换的总股份数量都要算在DEPS的分母上? 谢谢
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了