24题，一个赚的看跌期权，执行价格X高于S，rf上升， put option value下降，是这样考虑吧～option的定价估值有点混乱。内在价值法定的是option的value？CK=PS也是估值？那定价呢？

19题，不能选C？我是想的option 不会负…这道题做的时候要不要考虑wirte是short的意思？short一个欧式看涨short一个欧式看跌，还是只要看看涨看跌就可以？

16，17题，swap的price和value都是复制所得？

第3题，不太懂…为什么在开始？

11题，题是会的，就是不清楚这个cost，为什么便宜…

10题，说的就是CDS吧，这个credit derivative

第6题不太懂…为什么option没线性关系啊？线性关系是什么？

这个公式是干什么用的啊？

请问老师，是不是所有的可转债和优先股在转为普通股时，都视同新发行股份，要计算时间加权？

例题 算HPR （15000-10000+200） 这里持股2期 现金流应该是400啊 应该+400