老师您好，FSA reading 16课后题第三个case(金程里面的第二个)。这题说到因为是平价债券，所以无论什么分类都有interest income=coupon。其实是不是应该理解为无论什么分类，interest income都不会受到分类的影响，因为只会受到当前利率的影响呢？所以无论折价还是溢价，interest income在任何分类下面都是一样数值，等于HTM初*MR?

这里的孰低原则是不是站在一定赎回的角度？实际上只有r降低market price升高的时候赎回是有利于bondholder，r升高market price降低是不利于bondholder，这样理解对吗？

请问老师 这道题为什么算的时候前面加一个负号，还有这道题表三放在这里有什么用嘛 表三说的是什么内容

期限结构和利率dynamics 第29题 为什么。。。

期限结构与利率dynamics 第27题 这里题干里说利率曲线是平坦的。 那么意味着spot rate=YTM 通过Z—spread计算出来的treasury bond 收益率是5%——题干提到all maturities of 5%并且年复利。 是用以上哪个数据推断出来的债券按面值出售。

为什么不可以选c？为什么ddm适用于share repurchase？请详细说明

老师，请解释一下这题的逻辑

老师好 第13题为什么选A？ 谢谢！

老师，从哪个角度理解减少 计提减值？

期限结构与 利率 dynamics 第20题， 除了用正常的算法 是否可以简单算术平均算出也是6%这种方法。 记得基础课提到2年期可以简单平均。 3年期也可以吧？但忘记，简单平均做法的前提是什么了(是一定要短期么？)