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CFA问答
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如何理解在bear spread 中,对call而言,short Xl 赚取premium,long XH 降低风险?因为在熊市,假设股票价格会下跌,当short 了一份X低的call,即到期要按X卖出股票,卖出之后可能股票会上涨,导致可能损失无限;此时用long call在相对高的价格买入股票,减少因股票价格上升带来的损失。这样理解正确么?
已回答问一下,押题班课程里(第一题是SS3的那本)里的第11题,表格内duration of liabilities小于duration of asset,为什么投资一个longer-duration bond 反而会缓和mismatch?它不是让asset的duration更大了吗?
已回答精品问答
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