为什么high risk asset 需要wider corridor？volatility大的asset不是应该narrower corridor嘛

解题思路

老师，第四行，Current method 下，是net asset 是暴露在风险下，为什么？在temporal method 下面，因为non monetary a/l 都是用historical 计价的，所以用current rate 计价的monetary A/L 暴露在风险下，这个结论和current method下的结论不是相反吗？current method下面只有equity是用历史计价的，反而它暴露在风险下？

老师，补充书后题的讲解在哪里听？

这个in out at the money 不是很懂 应该是一级的内容 请老师在讲一下这个的变化 利率下降 why 行权 why in money why call 价值上升

请问老师，样本方差开根号，也不是根号30吧，方差的平方去哪里了

单老师在讲这一部分的时候没有解释保险这一点，能否解释一下保险行业的风险承受为什么低，流动性需求高

老师好，麻烦解释下FCF是针对控股权的估值，Div针对少数股权的估值，这个怎么理解

老师好，想问下百题第七个case第4题，题目中说div是last year，为什么会默认为D0，一般D0不是指当年的div吗？

百题，Fixed Income，case 3，第6题。V-convertible bond = V pure bond + V call option on stock，这里volatility下降，call option价值下降，难道不应该是这可转债价格下降吗？为何答案是上升呀。最后两天的挣扎，希望老师尽早回复，要哭了。