这道题为什么不可以用（0.78%-0.96%）算出每隔时点利率的差值再折现呢？

对working capital还是有些不解，之前的课程有提到Current Asset不包括现金，current不包括有息债。 这个和我所在公司的实操一致，我所在的美国公司，去年就一直要求降WC。然而王老师这里的却相反

Capital不是会增加吗？为什么是不变呢

在垄断竞争下，mr等于mc等于atc也是市场均衡点啊，为什么说只有完全竞争才多了一个atc

上一张图里demand 曲线已经和atc相交了，长期越来越平应该是越来越不会相切才对啊

Module 2-书P79-Example 15-1.截图1，看跌期权价格上涨40%，为什么会导致value=0? 看跌期权价格下跌20%，为什么会导致value=50-32=18？2. 截图1，题干中说的combines a stock purchase with a purchased put option 什么意思？为什么既卖出看跌期权，又买入0.75 units的标的股票？为什么V1u必须等于V1d? 3. 截图2，最后一句标黄的句子，在给定的二项模型参数下，为什么看跌期权的收益高于看涨期权？

是否delta neutral 会对什么造成影响呢？

能否解释一下risk reversal 和其他两个选项的区别

Module 2-书P77-为什么截图2中的计算式是V1u=0.25*56-6=8, 根据截图1，价格上涨到56元的概率是40%，那么计算式应该是=0.4*56-6=16.4, 另一个计算式V1d=0.25*32-0=8, 价格下跌到32元的概率是20%，那么计算式应该是=0.2*32-0=6.4？

如果是市场价格接受者，那这个定价和市场的定价函数不符，不是应该也一个都卖不出去吗？因为将q带入价格函数，得出的价格是81